PwC-Studie: Anforderungen an Banken steigen

Zürich, 25 Prozent der grössten Banken unterziehen ihre Liquidität keinen Stresstests, bei den mittelgrossen Banken sind es gar über 70 Prozent. Stresstests liefern wichtige Entscheidungsgrundlagen für die Beurteilung der Verwundbarkeit bei ungünstigen Marktbedingungen oder im Krisenfall. Sie analysieren die Zahlungsbereitschaft der Banken und kontrollieren die Qualität der vorhandenen Liquiditätssteuerungsinstrumente (Modelle oder Limiten). Die Mehrzahl der grossen europäischen Banken verfügt zwar über Liquiditätsnot-fallpläne, bei den mittelgrossen Banken sind es hingegen nur gerade 28 Prozent. Arno Stöckli, Director Wirtschaftsberatung bei PwC Schweiz, erläutert: „Die Krise einer Bank wird selten aufgrund von Liquiditätsengpässen ausgelöst. In den meisten Fällen entscheidet die Liquidität jedoch darüber, ob eine Bank ihre Verpflichtungen in Krisensituationen noch erfüllen kann, während sie nach Lösungen für die Bewältigung der Krise sucht.“

Fragmentierte Systemlandschaft Die Studie „Asset/Liability Management Benchmark Study – Analysis of a PwC Banking Survey 2006” zeigt, dass die europäischen Banken über die Grundlagen für die Steuerung ihrer Bilanzstrukturrisiken verfügen und ein ALCO (Asset & Liability Management Committee) haben. Dies gilt auch für die Schweizer Banken. Rund 90 Prozent der Banken haben zudem ausformulierte ALM-Grundsätze und -Richtlinien eingeführt. Somit sind die Basisfunktionen für die Messung der Risiken vorhanden. Für das ALM werden zahlreiche verschiedene Applikationen eingesetzt. Das am weitesten verbreitete System wird von 18 Prozent der an der Umfrage teilnehmenden Banken genutzt. 24 Prozent der grössten und 20 Prozent der mittelgrossen Banken haben eigene Softwarelösungen für das ALM entwickelt. Auf der Ebene der Systemfunktionalitäten fällt die noch ungenügende Unterstützung von Hedge Accounting auf. Zwei Drittel der Teilnehmer an der Umfrage beabsichtigen, ihre ALM- Systeme innerhalb von einem Jahr anzupassen.

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